Opções de fx e download de risco de sorriso

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Opções de FX e Risco de Sorriso.
Opções de FX e Risco de Sorriso por Antonio Castagna.
2010 | ISBN: 0470754192 | Inglês | 330 páginas | PDF | 3 MB.
O mercado de opções FX representa um dos mercados mais líquidos e fortemente competitivos do mundo, e apresenta muitas sutilezas técnicas que podem prejudicar gravemente o comerciante desinformado e inconsciente.
Este livro é um guia exclusivo para executar um livro de opções FX a partir da perspectiva do market maker. Encontrar um equilíbrio entre o rigor matemático e a prática do mercado e escrito pelo praticante experiente Antonio Castagna, o livro mostra aos leitores como construir corretamente toda a superfície de volatilidade dos preços de mercado das estruturas principais.
Começando com as convenções básicas relacionadas às principais ofertas de FX e as estruturas básicas negociadas das opções FX, o livro introduz gradualmente as principais ferramentas para lidar com o risco de volatilidade FX. Em seguida, passa a rever os principais conceitos de teoria de preços de opções e sua aplicação dentro de uma economia de Black-Scholes e um ambiente de volatilidade estocástica. O livro também apresenta modelos que podem ser implementados para avaliar e gerenciar opções de FX antes de examinar os efeitos da volatilidade sobre os lucros e perdas decorrentes da atividade de hedge.
como o modelo de Black-Scholes é usado na atividade comercial profissional.
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O livro é acompanhado por um CD Rom com modelos na VBA, demonstrando muitas das abordagens descritas no livro.

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Opções de FX e Risco de Sorriso.
Descrição.
Este livro é um guia exclusivo para executar um livro de opções FX a partir da perspectiva do market maker. Encontrar um equilíbrio entre o rigor matemático e a prática do mercado e escrito pelo praticante experiente Antonio Castagna, o livro mostra aos leitores como construir corretamente toda a superfície de volatilidade dos preços de mercado das estruturas principais.
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Sobre o autor.
Antonio escreveu uma série de artigos sobre derivativos de crédito, gerenciamento de riscos de opções exóticas e sorrisos de volatilidade. Ele é freqüentemente convidado para cursos acadêmicos e de pós-graduação.
Permissões.
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Notação e Acrônimos.
1 O Mercado FX.
1.1 Taxas FX e contratos manuais.
1.2 Contratos de troca definitiva e FX.
1.3 Contratos de opção FX.
1.4 Principais estruturas de opções de FX negociadas.
2 modelos de preços para opções de FX.
2.1 Princípios da teoria dos preços das opções.
2.2 O modelo de scholes preto.
2.3 O Modelo Heston.
2.4 O modelo SABR.
2.5 A abordagem da mistura.
2.6 Algumas considerações sobre a escolha do modelo.
3 Dynamic Hedging e Volatility Trading.
3.1 Considerações preliminares.
3.2 Um quadro geral.
3.3 Hedging com uma volatilidade implícita constante.
3.4 Cobertura com uma atualização da volatilidade implícita.
3.5 Hedging Vega.
3.6 Hedging Delta, Vega, Vanna e Volga.
3.7 O sorriso da volatilidade e sua fenomenologia.
3.8 Exposições locais ao sorriso da volatilidade.
3.9 Cobertura de cenário e sua relação com cobertura Vanna & # 8211; Volga.
4 A superfície de volatilidade.
4.1 Definições gerais.
4.2 Critérios para uma representação eficiente e conveniente da superfície de volatilidade.
4.3 Abordagens comumente adotadas para construir uma superfície de volatilidade.
4.4 Interpolação de sorriso entre greves: a abordagem Vanna & Volga.
4.5 Algumas características da abordagem Vanna & # 8211; Volga.
4.6 Uma caracterização alternativa da abordagem Vanna & Volga.
4.7 Interpolação de sorriso entre expiries: estrutura de termos de volatilidade implícita.
4.8 Superfícies de volatilidade admissíveis.
4.9 Tendo em conta a borboleta do mercado.
4.10 Construindo a matriz de volatilidade na prática.
5 Opções de baunilha simples.
5.1 Preço das opções simples de baunilha.
5.2 Ferramentas de fabricação de mercado.
5.3 Lance / pergunte spreads para opções simples de baunilha.
5.4 Tempo de corte e spreads.
5.5 Opções digitais.
5.6 opções americanas de baunilha planície.
6 Opções de Barreira.
6.1 Uma taxonomia das opções de barreira.
6.2 Algumas relações dos preços das opções de barreira.
6.3 Preço para opções de barreira em uma economia BS.
6.4 Fórmulas de preços para opções de barreira.
6.5 Opções de um toque (rebate) e sem toque.
6.6 Opções de barreira dupla.
6.7 Opções de duplo-toque e toque duplo.
6.8 Probabilidade de atingir uma barreira.
6.9 Cálculo grego.
6.10 Opções de barreira de preços em outras configurações do modelo.
6.11 Barreiras de preços com entrega não padrão.
6.12 Abordagem do mercado para opções de barreira de preços.
6.13 Lance / solicite spreads.
6.14 Freqüência de monitoramento.
7 Outras opções exóticas.
7.2 Opções de barreira na expiração.
7.3 Opções de barreira da janela.
7.4 Primeiro & # 8211; então e knock-in & # 8211; opções de barreira knock-out.
7.5 Opções de Auto-quanto.
7.6 Opções de início direto.
7.7 Trocas de variância.
7.8 Opções compostas, asiáticas e de lookback.
8 Ferramentas e Análises de Gerenciamento de Riscos.
8.2 Implementação do modelo LMUV.
8.3 Ferramentas de monitoramento de riscos.
8.4 Análise de risco de opções simples de baunilha.
8.5 Análise de risco de opções digitais.
9 Correlação e opções de FX.
9.1 Considerações preliminares.
9.2 Correlação na configuração BS.
9.3 Contratos dependendo de várias taxas do local FX.
9.4 Tratando a correlação e a volatilidade sorriem.

Estrutura de Estratégia Forex: Estratégia de Negociação de Reversões de Risco do Options FX.
Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.
As reversões do risco do mercado de opções têm sido conhecidas como um indicador do sentimento do mercado financeiro, e este artigo destaca duas estratégias-chave no uso de reversões de risco de opções de câmbio para negociar grandes pares de moedas. Usando o software de negociação automatizado, podemos ver o desempenho hipotético de tais sistemas e fazer previsões prospectivas em grandes pares de moedas.
Opções de FX Reversões de risco: o que eles são e como podemos usá-los?
Em nosso último artigo do Forex Strategy Corner, discutimos a importância das expectativas de volatilidade no preço de opções de FX e como usá-las na avaliação de condições de mercado. As reversões de risco das opções de FX levam a análise de volatilidade um passo adiante e as utilizam para não prever condições de mercado, mas como um indicador do sentimento em um par de moedas específicas.
Dado que a volatilidade implícita é um dos determinantes mais importantes do preço de uma opção, usamos isso como proxy para a demanda do mercado para uma opção específica. Assim, se compararmos os níveis de volatilidade implícita em uma série de opções, podemos ter uma idéia do sentimento do comerciante em uma direção para um par de moeda específico.
As reversões de risco comparam a volatilidade paga / cobrada sobre as chamadas de dinheiro versus as colocações de dinheiro. Uma opção agressivamente fora do dinheiro (OTM) é muitas vezes vista como uma aposta ou hedge especulativa de que a moeda se moverá bruscamente na direção do preço de exercício. O & ldquo; Volatility Smile & rdquo; trate abaixo da volatilidade e do mdash; nosso proxy para demanda & mdash; para OTM chamadas e coloca.
Os sorrisos de volatilidade mostram com mais frequência que os comerciantes estão dispostos a pagar preços de volatilidade implícita mais elevados à medida que o preço de exercício cresce agressivamente do dinheiro. Posteriormente, estamos interessados ​​na forma relativa da curva; O gráfico acima mostra que os comerciantes de opções estão pagando um prémio de volatilidade significativo para o OTM EURUSD coloca em relação às chamadas equivalentes. Podemos comparar de forma equivalente OTM coloca e liga com um único número: a reversão do risco.
Reversão de Risco = Volatilidade Implícita no OTM Call & ndash; Volatilidade implícita na OTM Put.
Usando as reversões de risco para prever o preço.
Na nossa Previsão Semanal de Opções de FX, usamos Reversões de Risco para avaliar tendências e mudanças nas tendências para pares de moedas principais. No entanto, descobrimos que é um pouco mais difícil usar o número absoluto de Reversão de Risco na criação de estratégias definidas, uma vez que diferentes dinâmicas em pares de moedas compliquem a padronização das regras de estratégia.
Como tal, destilamos o número de reversão de risco em um percentil de 90 dias. Isso nos diz como os comerciantes de Opções FX de alta ou baixa; O sentimento é em relação aos 90 dias de negociação anteriores. Por que 90 dias de negociação? Um estudo do EURUSD descobriu que esse período de tempo foi particularmente bem sucedido na escolha de tops e fundos notáveis ​​para grande parte de 2009 e 2010.
O gráfico abaixo mostra que o EURUSD definiu vários tops e fundos importantes quando a reversão de risco das Opções FX de 90 dias atingiu 100 e 0 por cento, respectivamente.
Assim, vamos trabalhar esse conceito em duas estratégias distintas que, historicamente, tiveram um sucesso justo em diferentes pares de moedas. Usando o software de negociação algorítmica, baixaremos os dados do FX Options Risk Reversals em arquivos de planilha comuns baseados em texto e os importaremos para o software Strategy Trader da FXCM. Usando esse software, podemos determinar a rentabilidade histórica e a viabilidade teórica de ambas as estratégias propostas.
Estratégia de negociação da gama de Reversões de Risco de Opções Forex.
Regra de Entrada: Quando a Reversão de Risco atinge o percentil inferior 5 nos últimos 90 dias, compre. Se ele atingir o seu 5º percentil superior, venda.
Stop Loss: Nenhum por padrão.
Tire lucros: nenhum por padrão.
Regra de Saída: feche a posição longa se a Reversão de Risco atinge seu percentil 45 ou superior. Cubra a posição curta se a Reversão de Risco atinge seu percentil 55 ou abaixo.
Resultados para Opções de Forex Estratégia de Negociação de Renda de Reversões de Risco.
Como o gráfico do EURUSD sugere acima, esta estratégia tem sido historicamente bastante bem no EURUSD. Através do período de tempo ilustrado, os extremos de reversão de risco em qualquer direção forneceram sinais precisos para reversão e excelentes ferramentas de temporização.
No entanto, uma advertência importante com esses resultados é que os mesmos princípios não funcionam em todos os pares de moedas. Esta estratégia de negociação em escala manteve-se relativamente bem nos pares EURUSD, USDJPY e USDCHF ao longo dos últimos anos de resultados hipotéticos. No entanto, a mesma estratégia usada no par do Libra britânica / Dólar americano viu perdas consistentes e grandes.
A curva de patrimônio hipotético acima enfatiza que a mesma estratégia teria feito muito mal a negociação do par GBP / USD. Pode-se especular sobre por que esse pode ser o caso, mas parece relativamente claro que teríamos precisado de uma abordagem diferente para alcançar os principais balanços neste par de moedas frequentemente volátil. A sua tendência para entrar em tendências prolongadas é talvez uma das razões pelas quais não é adequado para este sistema de estilo "lote" e "Range Trading". Assim, nos deixamos discutir a nossa segunda estratégia de negociação:
Opções de Forex Estruturas de Reversão de Riscos Estratégias de Negociação.
Regra de Entrada: Quando a Reversão de Risco atinge o percentil 5 ou abaixo, em relação aos 90 dias anteriores, torne-se curto. Se ele atingir o seu 5º percentil superior ou acima, vá por muito tempo.
Stop Loss: Nenhum por padrão.
Tire lucros: nenhum por padrão.
Regra de Saída: Feche a posição longa se a Reversão de Risco atinge seu percentil 70 ou abaixo. Cubra a posição curta se a reversão de risco atinge seu percentil 30 ou acima.
Resultados para Forex Options Reversões de risco Estratégia de negociação Breakout.
Dado que a libra britânica realizou-se especialmente mal com o sistema Range Trading, deve ser relativamente pequena surpresa ver que é um desempenho superior com a estratégia de negociação diferente do estilo Breakout.
A curva de negociação acima, honestamente, parece muito boa para ser verdade, já que a estratégia tem hipoteticamente uma negociação de desempenho verdadeiramente impressionante no par GBP / USD. E embora o desempenho passado nunca seja uma garantia de resultados futuros, tais ganhos consistentes sugerem que há mais ganhos do que pura coincidência.
A estratégia tem desfrutado de períodos semelhantes de desempenho superior com o par de moedas do Dólar australiano / Dólar americano, mas nenhuma curva de ações parece tão boa quanto o GBPUSD.
A queda súbita no desempenho na curva de patrimônio da AUDUSD enfatiza que nada funciona o tempo todo, e certamente essas estratégias foram desenvolvidas com o benefício de retrospectiva. No entanto, as regras relativamente intuitivas por trás das estratégias devem conter alguma verdade. Tentar quantificar parâmetros de negociação exata é consistentemente difícil, e desenvolver algo que funciona bem como um sistema completamente automatizado está longe de ser uma tarefa direta.
As reversões de risco, no entanto, mostram alguma promessa usando diferentes estilos de negociação nos principais pares de moedas, e isso sugere que podemos usá-lo como outro indicador de confirmação no tempo de negociação de swing de prazo médio a longo prazo.
Veja as atualizações sobre as Reversões de Risco de Opções FX e esses dois estilos de negociação todas as quartas-feiras na Seção Técnica do DailyFX & rsquo; s. Relatórios passados ​​e futuros aparecerão sob o & ldquo; Forex Options Weekly Forecast & rdquo ;.
Ver artigos anteriores desta série:
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Escrito por David Rodr & iacute; guez, estrategista quantitativo para DailyFX.
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Opções de FX e risco de sorriso.
Hoboken, N. J.: Wiley, 2010.
Notação e Acrônimos -
1 O Mercado FX -
1.1 Taxas FX e contratos manuais -
1.2 Contratos de permuta definitiva e FX -
1.3 contratos de opção FX -
1.3.2 Data de expiração e data de liquidação -
1.3.4 Práticas padrão de mercado para opções de cotação -
1.4 Principais estruturas de opções FX negociadas -
2 modelos de preços para opções de FX -
2.1 Princípios da teoria dos preços das opções -
2.1.1 O Black8211; economia de Scholes -
2.1.2 Economia da volatilidade estocástica -
2.1.3 Mudança de numeraire -
2.2 O modelo de black-scholes -
2.2.1 O preço a seguir para usar na fórmula -
2.2.3 Recuperando volatilidade implícita e greve -
2.2.4 Algumas relações da fórmula BS -
2.3 O Modelo Heston -
2.3.1 Parâmetros dependentes do tempo no modelo Heston -
2.4 O modelo SABR -
2.5 A abordagem da mistura -
2.5.1 O modelo LMLV -
2.5.2 O modelo LMUV -
2.5.3 Características dos modelos LMLV e LMUV e uma comparação entre eles -
2.5.4 Extensão do modelo LMUV -
2.6 Algumas considerações sobre a escolha do modelo -
3 Dynamic Hedging and Volatility Trading -
3.1 Considerações preliminares -
3.2 Um quadro geral -
3.3 Cobertura com uma volatilidade implícita constante -
3.4 Cobertura com uma atualização da volatilidade implícita -
3.4.1 Um modelo de mercado para a volatilidade implícita -
3.5 Hedging Vega -
3.6 Hedging Delta, Vega, Vanna e Volga -
3.6.1 Vanna8211; cobertura do Volga com uma volatilidade implícita -
3.6.2 Vanna8211; Cobertura do Volga com diferentes volatilidades implícitas -
3.7 O sorriso da volatilidade e sua fenomenologia -
3.8 Exposições locais ao sorriso da volatilidade -
3.8.1 Recuperando as greves das estruturas principais -
3.8.2 ATM exposições em estradas -
3.8.3 Exposições de reversão de risco -
3.8.4 Exposição de borboleta ponderada por Vega -
Cobertura de cenário e sua relação com Vanna8212; cobertura de Volga -
3.9.1 Cobertura de cenário com opções constantes da Delta -
4 A Superfície de Volatilidade -
4.1 Definições gerais -
4.1.1 Possibilidades de arbitragem sob as três regras diferentes -
4.2 Critérios para uma representação eficiente e conveniente da superfície de volatilidade -
4.3 Abordagens comumente adotadas para construir uma superfície de volatilidade -
4.4 Interpolação de sorriso entre greves: a abordagem Vanna8211; Volga -
4.4.1 A abordagem Vanna8211; Volga: configuração geral -
4.4.2 Computação do Vanna8211; Pesos Volga e preço das opções -
4.4.3 Condições limite e sem arbitragem -
4.4.4 Aproximação das volatilidades implícitas -
4.5 Algumas características da abordagem Vanna8211; Volga -
4.5.1 Erro de cobertura para expiries mais longos -
4.5.2 A densidade implícita do risco neutro e assintóticos de sorriso -
4.5.3 Dois resultados de consistência -
4.6 Uma caracterização alternativa da abordagem Vanna8211; Volga -
4.7 Interpolação de sorriso entre expiries: estrutura de termos de volatilidade implícita -
4.8 Superfícies de volatilidade admissíveis -
4.9 Tendo em conta a borboleta do mercado.
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esquema: sobre; # Opções de câmbio.
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Esquema: descrição "O mercado de opções FX representa um dos mercados mais líquidos e fortemente competitivos do mundo, e apresenta muitas sutilezas técnicas que podem prejudicar gravemente o comerciante desinformado e inconsciente. Este livro é um guia exclusivo para executar um livro de opções FX de A perspectiva do market maker. Ao encontrar um equilíbrio entre o rigor matemático e a prática do mercado e escrito pelo praticante experiente Antonio Castagna, o livro mostra aos leitores como construir corretamente uma superfície de volatilidade total a partir dos preços de mercado das principais estruturas. Começando com as convenções básicas relacionadas a as principais ofertas de FX e as estruturas de negociação básicas das opções de FX, o livro introduz gradualmente as principais ferramentas para lidar com o risco de volatilidade de FX. Em seguida, ele analisa os principais conceitos de teoria de preços de opções e sua aplicação dentro de uma economia de Black-Scholes e um ambiente de volatilidade estocástica. O livro também apresenta modelos que podem ser implementados para preço e gerenciamento de FX op antes de examinar os efeitos da volatilidade sobre os lucros e perdas decorrentes da atividade de hedge. A cobertura inclui: ul type = "disc", se o modelo de Black-Scholes é usado na atividade de negociação profissional, os modelos de volatilidade estocástica mais adequados, recursos de lucros e perdas do Delta e atividade de hedge de volatilidade, conceitos básicos de abordagens de mercado de hedge de sorriso e variações do Vanna-Volga glicés relacionados com a metodologia em Black-Scholes modellipricing de opções simples de baunilha, opções digitais, opções de barreira e opções de opções exóticas menos conhecidas para monitorar os principais riscos de um livro de opções FX / ul O livro é acompanhado por um CD Rom com modelos na VBA, demonstrando muitas das abordagens descritas no livro. "en;
Esquema: descrição "Cover13; - Conteúdo - Prefácio - Notação e Acrônimos - 1 O Mercado FX - 1.1 Taxas FX e contratos à vista - 1.2 Contratos de swap definitivos e FX - 1.3 Contratos de opção FX - 1.3.1 Exercício - 1.3.2 Data de expiração e data de liquidação - 1.3.3 Prêmio - 1.3.4 Práticas padrão de mercado para opções de cotação - 1.4 Principais estruturas de opções de FX negociadas - 2 Modelos de preços para opções de FX - 2.1 Princípios de opção Teoria dos preços - 2.1.1 Economia de Black8211; Scholes - 2.1.2 Economia de volatilidade estocástica - 2.1.3 Mudança de numeraire - 2.2 O modelo de black-scholes - 2.2.1 O preço a seguir para usar na fórmula - - 2.2.2 BS grieks - 2.2.3 Recuperando volatilidade implícita e strike - 2.2.4 Algumas relações da fórmula BS - 2.3 O Heston Model - 2.3.1 Parâmetros dependentes do tempo no modelo Heston - 2.4 O Modelo SABR - 2.5 A abordagem da mistura - 2.5.1 O modelo LMLV - 2.5.2 O modelo LMUV - 2.5.3 Características dos modelos LMLV e LMUV e uma comparação entre eles - 2.5.4 Extensão do modelo LMUV - 2.6 Algumas considerações sobre a escolha do modelo - 3 Negociação dinâmica de cobertura e volatilidade - 3.1 Considerações preliminares - 3.2 Um quadro geral - 3.3 Cobertura com uma volatilidade implícita constante - 3.4 Hedge com volatilidade implícita de atualização - 3.4.1 Um modelo de mercado para a volatilidade implícita - 3.5 Hedging Vega - 3.6 Hedging Delta, Vega, Vanna e Volga - 3.6.1 Vanna8211; Cobertura do Volga com uma volatilidade implícita - 3.6.2 Vanna8211; Cobertura do Volga com diferentes volatilidades implícitas - 3.7 O sorriso de volatilidade e sua fenomenologia - 3.8 Exposições locais ao sorriso da volatilidade - 3.8.1 Recuperando as greves das estruturas principais - 3.8.2 Exposições de trincheira ATM - - 3.8.3 Exposições de reversão de risco - 3.8.4 Exposição de borboleta com ponderação Vega - Cobertura de cenário e sua relação com Vanna8212; Cobertura do Volga - 3.9.1 Cobertura de cenário com opções Delta constantes - 4 A Superfície de Volatilidade - 4.1 Geral definições - 4.1.1 Arbitragem oportunidades sob as três regras diferentes - 4.2 Critérios para uma representação eficiente e conveniente da superfície de volatilidade - 4.3 Abordagens comumente adotadas para a construção de uma superfície de volatilidade - 4.4 Interpolação de sorriso entre as greves: a abordagem Vanna8211; Volga - 4.4.1 A Vanna8211; abordagem Volga: configuração geral - 4.4.2 Computação do Vanna8211; Pesos Volga e preço das opções - 4.4.3 Condições limite e sem arbitragem - 4.4.4 Aproximação das volatilidades implícitas - 4.5 Algumas características do Vanna8211; Volga abordagem 4.5.1 Erro de cobertura para períodos mais longos - 4.5.2 A substância implícita de risco neutro e assintótica de sorriso - 4.5.3 Dois resultados de consistência - 4.6 Uma caracterização alternativa da abordagem Vanna8211; Volga - 4.7 Interpolação de sorriso entre expiries: estrutura de prazo de volatilidade implícita - 4.8 Superfícies de volatilidade admissíveis - 4.9 Tendo em conta a borboleta de mercado. "en;
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